المتوسط المتحرك المرجح ألسيا ديوتسش

مؤشر ميتاترادر ​​4 - مؤشرات المتوسطات المتحركة، مؤشر ماساتشوستس للتداول ميتاترادر ​​4 يظهر المؤشر الفني المتوسط ​​المتحرك متوسط ​​قيمة سعر الأداة لفترة معينة من الزمن. وعندما يحسب المرء المتوسط ​​المتحرك، يبلغ متوسط ​​سعر الأداة لهذه الفترة الزمنية واحدا. ومع تغير السعر، فإن متوسطه المتحرك إما يزيد أو ينخفض. هناك أربعة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة: بسيطة (يشار إليها أيضا بالحساب)، الأسي، السلس والخطي المرجح. ويمكن حساب المتوسطات المتحركة لأي مجموعة بيانات متسلسلة، بما في ذلك أسعار الافتتاح والختام، أعلى وأدنى الأسعار، وحجم التداول أو أي مؤشرات أخرى. وكثيرا ما يحدث عندما تستخدم المتوسطات المتحركة المزدوجة. والشيء الوحيد الذي تختلف فيه المعدلات المتحركة لأنواع مختلفة اختلافا كبيرا عن بعضها البعض، عندما تكون معاملات الوزن، التي يتم تعيينها لأحدث البيانات، مختلفة. في حال كنا نتحدث عن المتوسط ​​المتحرك البسيط، فإن جميع أسعار الفترة الزمنية المعنية متساوية في القيمة. تربط المتوسطات المتحركة الأسية والخطية المرجحة قيمة أكبر لأحدث الأسعار. الطريقة الأكثر شيوعا لتفسير المتوسط ​​المتحرك للسعر هي مقارنة ديناميكياتها مع حركة السعر. عندما يرتفع سعر الأداة فوق متوسطه المتحرك، تظهر إشارة شراء، إذا انخفض مؤشر بريبريس دون متوسطه المتحرك، فما لدينا هو إشارة بيع. هذا النظام التجاري، الذي يقوم على المتوسط ​​المتحرك، غير مصمم لتوفير مدخل إلى حق السوق في أدنى نقطة له، وخروجه من الحق في الذروة. انها تسمح للعمل وفقا للاتجاه التالي: لشراء قريبا بعد وصول الأسعار إلى أسفل، وبيع قريبا بعد أن وصلت الأسعار ذروتها. المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) بسيط، وبعبارة أخرى، يتم حساب المتوسط ​​المتحرك الحسابي عن طريق تلخيص أسعار إغلاق الأداة على عدد معين من الفترات المفردة (على سبيل المثال، 12 ساعة). ثم تقسم هذه القيمة على عدد هذه الفترات. سما سوم (كلوز، N) N حيث: N هو عدد فترات الحساب. المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما) يتم حساب المتوسط ​​المتحرك الممتد أضعافا مضاعفة بإضافة المتوسط ​​المتحرك لحصة معينة من سعر الإغلاق الحالي إلى القيمة السابقة. مع المتوسطات المتحركة السلسة أضعافا مضاعفة، أحدث الأسعار هي أكثر قيمة. سيبدو المتوسط ​​المتحرك الأسي P٪ كما يلي: حيث: إغلاق (1) سعر إغلاق الفترة الحالية إما (i-1) المتوسط ​​المتحرك أضعافا لإغلاق الفترة السابقة P النسبة المئوية لاستخدام قيمة السعر. المتوسط ​​المتحرك السلس (سما) يتم حساب القيمة الأولى لهذا المتوسط ​​المتحرك السلس كمتوسط ​​متحرك بسيط (سما): SUM1 سوم (كلوز، N) وتحسب المتوسطات المتحركة الثانية والمتحركة وفقا لهذه الصيغة: حيث: SUM1 هو إجمالي قيمة أسعار الإغلاق ل N فترة SMMA1 هو المتوسط ​​المتحرك السلس للشريط الأول سما (i) هو المتوسط ​​المتحرك السلس للشريط الحالي (باستثناء الأول) إغلاق (i) هو سعر الإغلاق الحالي N هو فترة التمهيد. المتوسط ​​المتحرك المتحرك الخطي (لوما) في حالة المتوسط ​​المتحرك المرجح، تكون أحدث البيانات ذات قيمة أكبر من البيانات المبكرة. يتم حساب المتوسط ​​المتحرك المرجح عن طريق ضرب كل واحد من أسعار الإغلاق ضمن السلسلة المعينة، من خلال معامل وزن معين. لوما سوم (كلوز (i) i، N) سوم (i، N) حيث: سوم (i، N) هو مجموع معاملات الوزن. ويمكن أيضا تطبيق المتوسطات المتحركة على المؤشرات. حيث أن تفسير المتوسطات المتحركة للمؤشر يشبه تفسير المتوسطات المتحركة للأسعار: إذا ارتفع المؤشر فوق متوسطه المتحرك، فإن ذلك يعني أن حركة المؤشر الصاعد من المرجح أن تستمر: إذا انخفض المؤشر دون متوسطه المتحرك، فإن هذا المؤشر يعني أنه من المرجح أن يستمر في الانخفاض. فيما يلي أنواع المتوسطات المتحركة على الرسم البياني: المتوسط ​​المتحرك البسيط المتوسط ​​المتحرك المتسارع المتوسط ​​المتحرك المتحرك المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المتحرك المتحرك المتوسط ​​المتحرك المتحرك المتوسط - أما المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​لمدة 26 يوما فهو المتوسطات الأكثر شيوعا على المدى القصير، وهي تستخدم لإنشاء مؤشرات مثل تباعد التقارب المتوسط ​​المتحرك (ماسد) ومعدل مذبذب السعر (بو). بشكل عام، يتم استخدام المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​لمدة 50 و 200 يوم كإشارات للاتجاهات طويلة الأمد. التجار الذين يستخدمون التحليل الفني يجدون المتوسطات المتحركة مفيدة جدا وبصيرة عند تطبيقها بشكل صحيح ولكن خلق الفوضى عند استخدامها بشكل غير صحيح أو يساء تفسيرها. جميع المتوسطات المتحركة المستخدمة عادة في التحليل الفني هي، بطبيعتها، مؤشرات متخلفة. وبالتالي، فإن الاستنتاجات المستخلصة من تطبيق متوسط ​​متحرك على رسم بياني سوقي معين ينبغي أن تكون تأكيد حركة السوق أو الإشارة إلى قوته. في كثير من الأحيان، عندما يكون خط مؤشر المتوسط ​​المتحرك قد جعل التغيير يعكس خطوة كبيرة في السوق، فإن النقطة المثلى لدخول السوق قد مرت بالفعل. تعمل إما على التخفيف من هذه المعضلة إلى حد ما. لأن حساب إما يضع المزيد من الوزن على أحدث البيانات، فإنه عناق العمل السعر قليلا أكثر تشددا، وبالتالي يتفاعل أسرع. وهذا أمر مرغوب فيه عند استخدام إما لاستخلاص إشارة دخول تداول. تفسير المتوسط ​​المتحرك مثل جميع مؤشرات المتوسط ​​المتحرك، فهي أكثر ملاءمة للأسواق الشائعة. عندما يكون السوق في اتجاه صاعد قوي ومستمر. فإن خط مؤشر إما سيظهر أيضا اتجاها صعوديا والعكس بالعكس للاتجاه الهبوطي. لن يقوم المتداول اليقظ بإيلاء الاهتمام لاتجاه خط إما ولكن أيضا علاقة معدل التغير من شريط إلى آخر. على سبيل المثال، عندما يبدأ تحرك السعر من اتجاه صعودي قوي في التسطح والعكس، فإن معدل التغير في المتوسط ​​إما من شريط إلى آخر سيبدأ في التقلص إلى أن يتسطح خط المؤشر ومعدل التغير صفرا. بسبب التأخر في التأثير، وبحلول هذه النقطة، أو حتى عدد قليل من الحانات من قبل، يجب أن يكون الفعل السعر عكس بالفعل. وبالتالي، فإن اتباع تناقص ثابت في معدل التغير في المتوسط ​​المتحرك يمكن أن يستخدم في حد ذاته كمؤشر يمكن أن يزيد من مواجهة المعضلة الناجمة عن التأثير المتخلف للمتوسطات المتحركة. الاستخدامات الشائعة ل إما إما تستخدم عادة بالاقتران مع مؤشرات أخرى لتأكيد تحركات السوق الهامة ولقياس مدى صلاحيتها. بالنسبة للمتداولين الذين يتاجرون في الأسواق اليومية والحركة السريعة، فإن إما تكون أكثر قابلية للتطبيق. غالبا ما يستخدم المتداولون المتوسط ​​المتحرك لتحديد تحيز التداول. على سبيل المثال، إذا أظهرت إما على الرسم البياني اليومي اتجاها تصاعديا قويا، فقد تكون إستراتيجية المتداولين خلال اليوم هي التداول فقط من الجانب الطويل على الرسم البياني اللحظي. الاستكشاف يعد التذبذب المتوسط ​​المتحرك أضعافا مضاعفة هو المقياس الأكثر شيوعا للمخاطر، ولكن فإنه يأتي في العديد من النكهات. في مقال سابق، أظهرنا كيفية حساب التقلبات التاريخية البسيطة. (لقراءة هذه المقالة، راجع استخدام التقلب لقياس المخاطر المستقبلية.) استخدمنا بيانات سعر السهم الفعلي من غوغل من أجل احتساب التقلبات اليومية استنادا إلى بيانات 30 يوما من بيانات المخزون. في هذه المقالة، سوف نحسن التقلبات البسيطة ونناقش المتوسط ​​المتحرك المرجح أضعافا مضاعفة (إوما). تاريخي مقابل التقلب الضمني أولا، يتيح وضع هذا المقياس في القليل من المنظور. هناك نهجان واسعان: التقلب التاريخي والضمني (أو الضمني). يفترض النهج التاريخي أن الماضي هو مقدمة نقيس التاريخ على أمل أن يكون التنبؤي. ومن ناحية أخرى، يتجاهل التقلب الضمني التاريخ الذي يحل فيه التقلبات التي تنطوي عليها أسعار السوق. وهي تأمل أن يعرف السوق أفضل وأن سعر السوق يتضمن، حتى ولو ضمنا، تقديرا للآراء بشأن التقلب. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر استخدامات وحدود التقلب). إذا ركزنا على النهج التاريخية الثلاثة فقط (على اليسار أعلاه)، فإن لديهم خطوتين مشتركتين: حساب سلسلة العوائد الدورية تطبيق مخطط الترجيح أولا، نحن حساب العائد الدوري. ثاتس عادة سلسلة من العوائد اليومية حيث يتم التعبير عن كل عودة في مصطلحات معقدة باستمرار. لكل يوم، ونحن نأخذ السجل الطبيعي لنسبة أسعار الأسهم (أي السعر اليوم مقسوما على السعر أمس، وهلم جرا). هذا ينتج سلسلة من العوائد اليومية، من ش أنا ش أنا م. اعتمادا على عدد الأيام (م أيام) نحن قياس. وهذا يقودنا إلى الخطوة الثانية: هذا هو المكان الذي تختلف فيه النهج الثلاثة. في المقالة السابقة (استخدام التقلب لقياس المخاطر المستقبلية)، أظهرنا أنه في ظل اثنين من التبسيط المقبول، التباين البسيط هو متوسط ​​العوائد التربيعية: لاحظ أن هذه المبالغ كل من الإرجاع الدوري، ثم يقسم المجموع من قبل عدد الأيام أو الملاحظات (م). لذلك، في الواقع مجرد متوسط ​​من المربعات الدورية المربعة. وبعبارة أخرى، يعطى كل مربع مربعة وزن متساو. لذلك إذا كان ألفا (a) عامل ترجيح (على وجه التحديد، 1m)، فإن التباين البسيط يبدو شبيها بهذا: إوما يحسن على التباين البسيط ضعف هذا النهج هو أن جميع العوائد تكسب نفس الوزن. يوم أمس (الأخيرة جدا) عودة ليس لها تأثير أكثر على الفرق من الأشهر الماضية العودة. يتم إصلاح هذه المشكلة باستخدام المتوسط ​​المتحرك المرجح أضعافا مضاعفة (إوما)، حيث يكون لعوائد أكثر حداثة وزنا أكبر على التباين. المتوسط ​​المتحرك المرجح أضعافا مضاعفة (إوما) يدخل لامدا. والتي تسمى المعلمة تمهيد. يجب أن يكون لامبدا أقل من واحد. وبموجب هذا الشرط، بدلا من الأوزان المتساوية، يتم ترجيح كل عائد مربعة بمضاعف على النحو التالي: على سبيل المثال، ريسكمتريكس تم، وهي شركة لإدارة المخاطر المالية، تميل إلى استخدام لامدا 0.94، أو 94. في هذه الحالة، (0-1.94) (.94) 0 6. العائد التربيعي التالي هو ببساطة مضاعف لامدا للوزن السابق في هذه الحالة 6 مضروبا في 94 5.64. والثالث أيام السابقة الوزن يساوي (1-0.94) (0.94) 2 5.30. ثاتس معنى الأسي في إوما: كل وزن هو مضاعف ثابت (أي لامدا، التي يجب أن تكون أقل من واحد) من وزن الأيام السابقة. وهذا يضمن التباين المرجح أو المنحاز نحو المزيد من البيانات الحديثة. (لمعرفة المزيد، راجع ورقة عمل إكسيل لتقلب غوغل.) يظهر أدناه الفرق بين تقلب ببساطة و إوما ل غوغل. التقلبات البسيطة تزن بشكل فعال كل عائد دوري بمقدار 0.196 كما هو موضح في العمود O (كان لدينا عامين من بيانات أسعار الأسهم اليومية، أي 509 عائد يومي و 1509 0.196). ولكن لاحظ أن العمود P تعيين وزن 6، ثم 5.64، ثم 5.3 وهلم جرا. هذا الفرق الوحيد بين التباين البسيط و إوما. تذكر: بعد أن نجمع السلسلة بأكملها (في العمود س) لدينا التباين، وهو مربع الانحراف المعياري. إذا أردنا التقلب، علينا أن نتذكر أن تأخذ الجذر التربيعي لهذا التباين. ما هو الفرق في التقلب اليومي بين التباين و إوما في حالة غوغل لها أهمية: التباين البسيط أعطانا تقلب يومي من 2.4 ولكن إوما أعطى تقلب يومي فقط 1.4 (انظر جدول البيانات لمزيد من التفاصيل). على ما يبدو، استقرت تقلبات غوغل في الآونة الأخيرة وبالتالي، قد يكون التباين البسيط مرتفع بشكل مصطنع. فارق اليوم هو وظيفة من بيور تباين أيام ستلاحظ أننا بحاجة إلى حساب سلسلة طويلة من الأثقال الهبوط أضعافا مضاعفة. لن نفعل الرياضيات هنا، ولكن واحدة من أفضل ملامح إوما هو أن السلسلة بأكملها يقلل بسهولة إلى صيغة عودية: ريكورسيف يعني أن المراجع التباين اليوم (أي وظيفة من التباين أيام سابقة). يمكنك أن تجد هذه الصيغة في جدول البيانات أيضا، وتنتج نفس النتيجة بالضبط كما حساب لونغاند يقول: التباين اليوم (تحت إوما) يساوي التباين الأمس (مرجحة من لامدا) بالإضافة إلى الأمتار مربعة العودة (وزنه من قبل ناقص لامدا). لاحظ كيف أننا مجرد إضافة فترتين معا: يوم أمس التباين المرجح والأمثلة المرجحة، مربعا العودة. ومع ذلك، لامدا هو لدينا تمهيد المعلمة. يشير ارتفاع اللامدا (مثل ريسكمتريكس 94) إلى انحطاط بطيء في السلسلة - من الناحية النسبية، سيكون لدينا المزيد من نقاط البيانات في السلسلة، وسوف تسقط ببطء أكثر. من ناحية أخرى، إذا قلنا من لامدا، فإننا نشير إلى انحلال أعلى: الأوزان تسقط بسرعة أكبر، ونتيجة مباشرة للتسوس السريع، يتم استخدام نقاط بيانات أقل. (في جدول البيانات، لامدا هو المدخلات، حتى تتمكن من تجربة مع حساسية لها). سوماري التقلب هو الانحراف المعياري لحظية من الأسهم ومقياس المخاطر الأكثر شيوعا. وهو أيضا الجذر التربيعي للتباين. يمكننا قياس التباين تاريخيا أو ضمنيا (التقلب الضمني). عند قياس تاريخيا، وأسهل طريقة هو التباين البسيط. ولكن الضعف مع التباين بسيط هو كل عوائد الحصول على نفس الوزن. لذلك نحن نواجه مفاضلة الكلاسيكية: نحن نريد دائما المزيد من البيانات ولكن المزيد من البيانات لدينا أكثر يتم تخفيف الحساب لدينا عن بعد (أقل أهمية) البيانات. ويحسن المتوسط ​​المتحرك المرجح أضعافا مضاعفة (إوما) على التباين البسيط بتخصيص أوزان للعائدات الدورية. من خلال القيام بذلك، يمكننا على حد سواء استخدام حجم عينة كبيرة ولكن أيضا إعطاء المزيد من الوزن لعوائد أكثر حداثة. (لعرض برنامج تعليمي حول هذا الموضوع، قم بزيارة بيونيك تورتل.)